Экономические науки
Interest rate risk measurement for banking institutions / Измерение процентного риска в банковских институтах
- Информация о материале
- Опубликовано: 23 июня 2016
- Просмотров: 1263
Фомина Линда Борисовна / Fomina Linda - студент, кафедра мировой экономики и международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Abstract: the article analyses the main ways of interest rate calculation and evaluation for banking institutions. There is a methodology, a calculation example and advantages discussed for every model.
Аннотация: в статье рассматриваются основные способы расчёта и оценки процентного риска банковских институтов. Для каждого способа представлена методология, рассматривается калькуляционный пример, а также представлены преимущества модели.
Keywords: interest rate risk, bank, maturity gap, funding gap.
Ключевые слова: процентный риск, банк, разрыв в сроках погашения, дефицит финансирования, процентная ставка.
References
- Saunders A. & Cornett M. M. Financial institutions management: a risk management approach (8th ed.). New York: McGraw-Hill, 2014.
- Kania E. Interest rate risk management I. Financial Institutions Management. Wroclaw, France: Wroclaw University of Economics, 2014.
- BCBS. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basel: Bank for International Settlements, 2004.
Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях
| Tweet |
